当日経225先物トレードシステムの詳細・説明
当システムの特長など、詳細です。16年間という長期のバックテストを実施し、毎年常勝
システムトレードにおいては、どんな値動きにおいても対応できるよう、長期のデータをとってバックテストするのが基本です。当システムでは、1991年から2006年までの16年間の日経平均先物のデータを使用して検証しております。毎年常勝というのはやってみると非常に難しいのですが、研究と検証を重ね、実現できました。
3年〜5年のデータでのバックテストでいい結果を出すのはとても簡単なのです。しかし、短期のデータの場合、カーブフィッティング（過度の最適化）が起きやすく、過去の値動きでは完璧でも実際に運用してみると、マイナス続きになってしまうことが結構あります。
16年間の長期データを使用しての検証なら将来の値動きにも対応できやすく、確実性の面でいいと思います。
寄り付き、大引け決済により、サラリーマンでも売買可能！
私が日経225先物トレードシステムを作るのに最優先したのは、寄り付き、大引けの売買にすることでした。1日中相場を見なくてもいいようにしたかったからです。
寄り付き、大引け決済のシステムなら、忙しいサラリーマンの方にも最適です。
ロスカット基準を設け、損を限定！
寄り付き、大引けの売買システムの場合、日中の値動きによっては日経平均が500円以上（金額に直すと、1枚で50万円以上）動くことがあります。1日で50万円も損をしてしまうのは嫌ですよね。ただでさえリスクの高い日経平均先物ですから、ロスカット基準を設け、損が膨らまないようにいたしました。
証券会社では、逆指値注文を入れられるところが増えてきていますので、ロスカット注文を入れておけば大丈夫です。
利益は伸ばす！
大きく相場が動いたときは、システムトレードにおいては大チャンスですから、利益は伸ばして、大きく取るようにトレードシステムを設計いたしました。長期運用のオルタナティブ投資として
当システムは、長期運用に使えるよう、長期のデータを用い、毎年利益が出るように設計いたしました。相場に絶対はありませんが、オルタナティブ投資としてシステムトレードを行うメリットはあると思います。上記のことを行い、損小利大のトレードシステムが完成しました。
★ 16年間のシステムのパフォーマンスはこちら＞＞
