運用パフォーマンス
16年間の運用パフォーマンス
売買枚数：1枚当たり（約55万円の証拠金）の運用パフォーマンスです（売買手数料含まず）。年毎の大きなアップダウンはなくほぼ平均した数字になっています。
毎年安定して稼いでいるというのはこのシステムの強みだと思っています。安心して自分が信頼して使えるようなシステムにしました。
年 |
年間損益（円） |
1991年 |
+7,410,000 |
1992年 |
+10,070,000 |
1993年 |
+9,290,000 |
1994年 |
+5,720,000 |
1995年 |
+4,180,000 |
1996年 |
+5,350,000 |
1997年 |
+10,840,000 |
1998年 |
+6,150,000 |
1999年 |
+4,390,000 |
2000年 |
+2,580,000 |
2001年 |
+7,030,000 |
2002年 |
+2,290,000 |
2003年 |
+2,490,000 |
2004年 |
+4,080,000 |
2005年 |
+2,860,000 |
2006年 |
+3,780,000 |
総計 |
+88,510,000 |
年平均 |
+5,531,000 |
16年間の損益グラフ
日経平均の上下に左右されない右肩上がりのなめらかな線になっております。
2007年の月ごとの投資実績
月 |
月間損益（円） |
1月 |
+560,000 |
2月 |
+230,000 |
3月 |
+90,000 |
4月 |
+560,000 |
5月 |
+120,000 |
6月 |
+40,000 |
7月 |
-80,000 |
2006年の月ごとの投資実績
月 |
月間損益（円） |
1月 |
+210,000 |
2月 |
+1,220,000 |
3月 |
+1,030,000 |
4月 |
+590,000 |
5月 |
+460,000 |
6月 |
-210,000 |
7月 |
+100,000 |
8月 |
+460,000 |
9月 |
-430,000 |
10月 |
630,000 |
11月 |
-80,000 |
12月 |
-200,000 |
総計 |
+3,780,000 |
月平均 |
+315,000 |
システム設計値
指標 |
数値 |
| トレード期間 | 1991年1月4日〜2007年7月31日 |
| 総日数 | 4,080日 |
| トレード日数 | 4,080日 |
| トレード率 | 100%（1日1回トレード） |
| 勝ち日数 | 2,074日 |
| 負け日数 | 1,899日 |
| 勝率 | 52.14% |
| 勝ち合計金額 | +304,100,000円 |
| 負け合計金額 | -214,070,000円 |
| プロフィットファクター | 1.42 |
| 1トレード最大利益 | +1,200,000円（1991年1月17日） |
| 1トレード最大損失 | -600,000円（1997年12月22日） |
| 最大ドローダウン | -2,680,000円（1991年12月25日） 2番目に大きいドローダウン -2,500,000円（2000年5月ITバブル崩壊での急落時） 上記2000年5月以降の7年間：-1,330,000円（2001年1月25日） |
※最大ドローダウンですが、これは2000年4月の日経平均採用銘柄の入れ替え時に大きな不連続性が発生したことにもよります。
参照 Wikipedia 日経平均株価の銘柄変更の記事をご参照ください。
また、2000年5月以降の7年間の最大ドローダウンは-1,330,000円（2001年1月25日）となっております。
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